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Impacto del riesgo de interés sobre las acciones del sector bancario español

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Impacto del riesgo de interés sobre las acciones del sector bancario español

dc.contributor.author	Ballester Miquel, Laura
dc.contributor.author	Ferrer Lapeña, Román
dc.contributor.author	González Baixauli, Cristóbal
dc.date.accessioned	2017-11-27T09:57:05Z
dc.date.available	2017-11-27T09:57:05Z
dc.date.issued	2009
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10550/63324
dc.description.abstract	Este trabajo examina la exposición del sector bancario español al riesgo de interés en el ámbito de la metodología GARCH, prestando atención no sólo al impacto de los cambios en el nivel de los tipos de interés sino también al efecto de su volatilidad sobre la distribución de los rendimientos de las acciones bancarias. Los resultados obtenidos muestran que tanto las variaciones como la volatilidad de los tipos de interés tienen un impacto negativo y significativo sobre el rendimiento de las acciones de las entidades financieras, existiendo una relación directa entre el tamaño de las entidades y su grado de sensibilidad ante los movimientos y volatilidad de los tipos de interés.
dc.language.iso	spa
dc.relation.ispartof	Revista Espanola de Financiacion y Contabilidad-Spanish Journal Of Financeand Accounting, 2009, vol. 38, num. 142, p. 213-237
dc.rights.uri	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source	Ballester Miquel, Laura Ferrer Lapeña, Román González Baixauli, Cristóbal 2009 Impacto del riesgo de interés sobre las acciones del sector bancario español Revista Espanola de Financiacion y Contabilidad-Spanish Journal Of Financeand Accounting 38 142 213 237
dc.subject	Bancs
dc.subject	Avaluació del risc
dc.subject	Economia
dc.title	Impacto del riesgo de interés sobre las acciones del sector bancario español
dc.type	info:eu-repo/semantics/article
dc.date.updated	2017-11-27T09:57:06Z
dc.identifier.doi	https://doi.org/10.1080/02102412.2009.10779667
dc.identifier.idgrec	072954