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Análisis sectorial de la exposición al riesgo de interés de las empresas españolas

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Análisis sectorial de la exposición al riesgo de interés de las empresas españolas

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Ferrer Lapeña, Román; González Baixauli, Cristóbal; Soto Pacheco, Gloria M.

This document is a artículoDate2008

Este trabajo analiza la exposición al riesgo de interés de las empresas españolas a nivel sectorial durante el período 1993-2001 utilizando una técnica de regresión móvil que permite identificar posibles variaciones en el tiempo en la sensibilidad de los sectores bursátiles ante los cambios de los tipos de interés. Los resultados obtenidos muestran un significativo grado de exposición para los sectores bancario, eléctrico y de construcción. Asimismo, su sensibilidad ante los tipos de interés no se mantiene estable en el tiempo, cobrando una especial intensidad en el escenario de tipos de interés históricamente bajos vigente desde finales de los años noventa.

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