Credit Risk transmission in the European Banking Sector: The Case of the Subprime and the Eurozone Debt Crisis
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Ballester Miquel, Laura; González-Urteaga, Ana; Tudela Ferrándiz, David
Aquest document és un/a article, creat/da en: 2014
El objetivo del presente trabajo es analizar en profundidad la transmisión del riesgo de crédito, aproximado por los CDS spreads, en el sector bancario europeo durante el periodo 2006-2012, intentando dar respuesta a diversas cuestiones: (i) ¿existe evidencia de transmisión del riesgo de crédito entre las entidades financieras europeas de la Eurozona y las que no pertenecen a dicha zona?, (ii) ¿es esta transmisión bidireccional o unidireccional?, (iii) concretamente, ¿qué países han liderado dicha transmisión?, y (iv) ¿cómo se ha visto afectada dicha transmisión con las recientes crisis financieras? Los resultados indican un cambio significativo en la transmisión del riesgo de crédito con el estallido de la crisis subprime, con un efecto notable proveniente de los bancos de la Eurozona hacia los que no pertenecen a dicha zona.

    Ballester Miquel, Laura González-Urteaga, Ana Tudela Ferrándiz, David 2014 Credit Risk transmission in the European Banking Sector: The Case of the Subprime and the Eurozone Debt Crisis Revista Espanola de Financiacion y Contabilidad-Spanish Journal Of Financeand Accounting 43 4 449 472
https://doi.org/10.1080/02102412.2014.966230
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