Los factores tamaño, book-to-market y momentum en el mercado de capitales español: explicaciones racionales y efecto en la formación del precio
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Los factores tamaño, book-to-market y momentum en el mercado de capitales español: explicaciones racionales y efecto en la formación del precio

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Font-Belaire, Begoña; Grau Grau, Alfredo Juan
Aquest document és un/a article, creat/da en: 2007
¿Pueden el efecto tamaño, book-to-market y momentum explicar el riesgo de los activos en el Mercado de Capitales Español? Este artículo intenta analizar la validez de las dos hipótesis racionales estudiadas por la literatura y el impacto de estos efectos sobre los riesgos y primas al riesgo de mercado. Nuestros resultados destacan la importancia del análisis condicional de los riesgos y primas de mercado para capturar la naturaleza de estos efectos, y dan soporte a las explicaciones racionales de los mismos como predictores del ciclo económico y cuantificadores del riesgo asociado a las estrategias de inversión de las empresas.

    Font-Belaire, Begoña Grau-Grau, Alfredo Juan 2007 Los factores tamaño, book-to-market y momentum en el mercado de capitales español: explicaciones racionales y efecto en la formación del precio Revista Espanola de Financiacion y Contabilidad-Spanish Journal Of Financeand Accounting XXXVI 135 509 535
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