Transmisión entre mercados bursátiles y crisis financiera : el caso de España
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Rico Belda, Paz
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El trabajo analiza si la interrelación entre el mercado bursátil español y las bolsas de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia se ha visto afectada y cómo por la reciente crisis financiera. Para ello, se estima un modelo VAR-GARCH bivariante, durante el período enero de 2000 a junio de 2012. Del modelo estimado se obtiene una medida del grado de integración de los mercados, el coeficiente de correlación condicional, y de éste se concluye que la crisis subprime produjo un efecto contagio entre los mercados bursátiles. Asimismo, la evidencia empírica permite concluir que en el período poscrisis ha aumentado la interrelación de la bolsa española con la francesa, reduciéndose la interdependencia con la británica. Por su parte, la interrelación del mercado español con los mercados alemán y norteamericano ha vuelto a los niveles anteriores a la crisis subprime.

    Rico Belda, Paz 2014 Transmisión entre mercados bursátiles y crisis financiera : el caso de España Estudios de Economía Aplicada 32 2 789 812
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