Transmisión entre mercados bursátiles y crisis financiera : el caso de España
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Transmisión entre mercados bursátiles y crisis financiera : el caso de España

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Degut a la parada de sistemes pevista a la Universitat de València del 19 al 22 de Gener, Roderic també romadrá fora de servei des del 19 a les 21:00 hores fins al 22 a les 17:00 hores. Disculpeu les molèsties. _______________________________________________________________________________________ Debido a la parada de sistemas prevista en la Universitat de València del 19 al 22 de Enero, Roderic también permanecerá fuera de servicio desde el 19 a las 21:00 hasta el 22 a las 17:00. Disculpen las molestias.

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Rico Belda, Paz
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El trabajo analiza si la interrelación entre el mercado bursátil español y las bolsas de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia se ha visto afectada y cómo por la reciente crisis financiera. Para ello, se estima un modelo VAR-GARCH bivariante, durante el período enero de 2000 a junio de 2012. Del modelo estimado se obtiene una medida del grado de integración de los mercados, el coeficiente de correlación condicional, y de éste se concluye que la crisis subprime produjo un efecto contagio entre los mercados bursátiles. Asimismo, la evidencia empírica permite concluir que en el período poscrisis ha aumentado la interrelación de la bolsa española con la francesa, reduciéndose la interdependencia con la británica. Por su parte, la interrelación del mercado español con los mercados alemán y norteamericano ha vuelto a los niveles anteriores a la crisis subprime.

    Rico Belda, Paz 2014 Transmisión entre mercados bursátiles y crisis financiera : el caso de España Estudios de Economía Aplicada 32 2 789 812
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