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Un enfoque alternativo para la medicion del riesgo de interes en el ámbito de la renta variable

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Ferrer Lapeña, Roman
This document is a artículo publicadoDate2002
El presente trabajo se plantea como objetivo primordial la derivación de una fórmula teórica de validez general para la duración de las acciones que supere las principales limitaciones de las tradicionales medidas de la duración obtenidas en el ámbito del Modelo del Descuento de Dividendos (DDM) en su versión simplificada de crecimiento constante. Con tal fin, se presta una atención preferente a las posibles interrelaciones existentes entre la tasa de crecimiento de los dividendos de las acciones y los tipos de interés nominales. En esencia, la medida de la duración generada con este enfoque alternativo se caracteriza básicamente por la incorporación de un factor de ajuste que recoge la capacidad de absorción de los efectos de la inflación esperada por parte de las empresas

    Ferrer Lapeña, Roman. Un enfoque alternativo para la medicion del riesgo de interes en el ámbito de la renta variable. Boletín económico de ICE, Información Comercial Española, Nº 2746, 2002 , pags. 25-34
http://www.revistasice.info/cmsrevistasICE/pdfs/BICE_2746_25-34__72E872541249CEF6EEA8CB92255A1AEB.pdf
distribuido bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-NoComercial 3.0 No adaptada

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